共分散と相関係数
(修正日2017.6.5)
何度やっても忘れてしまう(悩)ので、
大切なことは、真面目にコツコツ書くことにしました
たとえばエクセルからコピーしたデータをベクトルにする方法など
x<-read.table("clipboard")
x<-x$V1
これすらも覚えられないので重症(´;ω;`)
共分散
データサンプルwomenを使用しています
x<-women$height
y<-women$weight
#Rの関数で出力
cov(x,y) #=var(x,y) 不偏共分散
cor(x,y) #相関係数
標本から共分散を求める方法(普通の共分散=標本共分散)
mean(x)
mean(y)
sdx<-x-mean(x)
sdy<-y-mean(y)
(sum(sdx*sdy))/length(x) #標本共分散
Rで求めた不偏共分散から標本共分散を求めるためには
(n-1)/nを掛ける
var(x,y)*(length(x)-1)/length(x) #標本共分散
相関係数
cor(x,y) #pearson
cor(x,y,method = "kendall") #kendall
cor(x,y,method = "spearman") #spearman
pearsonの相関係数
共分散÷両テータのの不偏標準偏差
cov(x,y)/(sqrt(var(x))*sqrt(var(y)))